การวิเคราะห์ตลาดโดยใช้ Parabolic SAR เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้เทรดจับจังหวะของแนวโน้มได้อย่างชัดเจน โดย SAR จะปรากฏเป็นจุดเหนือหรือใต้แท่งราคาตามการเคลื่อนไหวของราคา และทำหน้าที่เป็น trailing stop ที่ติดตามราคาตามแนวโน้มเมื่อมีการขยายตัว

ระบบนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดย Welles Wilder และมักถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้ในระบบการเทรดที่ใช้ trailing stop โดยมีการตั้งค่า AF (Acceleration Factor) เริ่มต้นที่ 0.02 ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนย้าย stop จะเป็น 2% ของระยะห่างระหว่าง EP (Extreme Point) และ stop เดิม

เมื่อราคาขึ้น SAR จะวาดอยู่ใต้ราคา และเมื่อราคาลด SAR จะวาดอยู่เหนือราคา ทำให้ผู้เทรดสามารถตัดสินใจทำ long เมื่อ stop อยู่ใต้แท่งราคา และ short เมื่อ stop อยู่เหนือแท่งราคา

ความหมายและเหตุผลที่ควรรู้

Parabolic SAR (Stop and Reverse) เป็นตัวบ่งชี้ที่ออกแบบโดย Welles Wilder เพื่อใช้เป็น trailing stop ในระบบการเทรด โดยมักแสดงเป็นจุดเหนือหรือต่ำกว่าราคาแท่งตามการเคลื่อนไหวของราคา (“The indicator is usually shown as a series of dots above or below the price bars.”) เมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มขึ้น SAR จะวาดอยู่ใต้ราคา และเมื่อราคาอยู่ในแนวโน้มลง SAR จะวาดอยู่เหนือราคา (“The indicator is plotted below prices as they’re rising and above prices as they’re falling.”) การเคลื่อนที่ของ SAR ถูกควบคุมโดย Step หรือ Acceleration Factor (AF) ซึ่งเป็นตัวคูณที่มีอิทธิพลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของ SAR (“The Step, also referred to as the Acceleration Factor (AF), is a multiplier that influences the rate‑of‑change in SAR.”) Wilder กำหนดค่าเริ่มต้นของ AF เป็น 0.02 (“The AF used by Wilder is 0.02.”) ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนที่ของ stop จะเป็น 2 % ของระยะห่างระหว่าง Extreme Point (EP) และ stop เดิม (“This means move the stop 2 percent of distance between EP and the original stop.”) สูตรการคำนวณ SAR ในแนวโน้มขึ้นคือ AF × (EP – SAR‑ก่อนหน้า) + SAR‑ก่อนหน้า (“The Acceleration Factor is multiplied by the difference between the Extreme Point and the prior period’s SAR. This is then added to the prior period’s SAR.”) ตามการประมาณของ Wilder Parabolic SAR ทำงานได้ดีที่สุดกับสินทรัพย์ที่มีแนวโน้ม ซึ่งเกิดขึ้นประมาณ 30 % ของเวลา (“According to Wilder’s estimates, the Parabolic SAR works best with trending securities, which occur roughly 30 % of the time.”) โดยทั่วไปผู้เทรดควรทำ long เมื่อ SAR อยู่ใต้แท่งราคา และทำ short เมื่อ SAR อยู่เหนือแท่งราคา (“You should be short when the stops are above the bars; you should be long when the stops are below the bars.”)

กลไกและองค์ประกอบสำคัญ

การคำนวณ SAR

SAR ย่อมาจาก “stop and reverse” ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่ใช้ในระบบ Welles Wilder’s Parabolic Stop and Reverse (SAR) เป็น trailing stop‑based trading system; มักถูกใช้เป็นตัวบ่งชี้ด้วย. ตัวบ่งชี้ SAR วาดอยู่ใต้ราคาตอนที่ราคาขึ้นและอยู่เหนือราคาตอนที่ราคาลด. การเคลื่อนไหวของ SAR ถูกควบคุมโดย Step หรือ Acceleration Factor (AF) ซึ่งเป็นตัวคูณที่มีอิทธิพลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของ SAR. AF ที่ใช้โดย Wilder คือ 0.02 ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนย้าย stop จะเป็น 2 % ของระยะห่างระหว่าง EP และ stop เดิม. สูตรการคำนวณ SAR ในแนวโน้มขาขึ้นคือ AF × (EP – SAR‑ก่อนหน้า) + SAR‑ก่อนหน้า.

ปัจจัยเร่ง (Acceleration Factor)

AF เป็นตัวคูณที่มีอิทธิพลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของ SAR และส่งผลต่อความใกล้เคียงของ SAR กับการเคลื่อนไหวของราคา. เมื่อ AF เพิ่มขึ้น SAR จะติดตามราคามากขึ้นและทำให้ trailing stop มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา. การใช้ AF 0.02 ของ Wilder ทำให้ SAR ทำงานได้ดีในสินทรัพย์ที่มีแนวโน้ม ซึ่งเกิดขึ้นประมาณ 30 % ของเวลา.

การนำไปใช้ในบริบทของผู้อ่าน

การระบุจุดซื้อขาย

Parabolic SAR แสดงจุดดอกจันเหนือหรือต่ำแท่งราคา ตามทิศทางของแนวโน้ม

  • เมื่อตัว SAR อยู่ใต้แท่งราคา ผู้เทรดควรทำ long
  • เมื่อตัว SAR อยู่เหนือแท่งราคา ผู้เทรดควรทำ short

การตั้ง trailing stop

SAR ใช้เป็น trailing stop ที่ติดตามราคาตามการเคลื่อนไหว

  • Step หรือ Acceleration Factor (AF) คูณกับความแตกต่างระหว่างจุดสูงสุด (EP) และ SAR ของช่วงก่อนหน้า แล้วบวกกับ SAR ของช่วงก่อนหน้า
  • AF ของ Wilder คือ 0.02 ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนย้าย stop จะเป็น 2 % ของระยะห่างระหว่าง EP และ stop เดิม

เมื่อ AF เพิ่ม SAR จะติดตามราคามากขึ้น ทำให้ trailing stop มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา

ข้อจำกัด ความเสี่ยง และสิ่งที่ควรตรวจสอบ

Parabolic SAR เป็นตัวบ่งชี้ที่วาดเป็นจุดเหนือหรือต่ำแท่งราคา ตามทิศทางของแนวโน้ม. เมื่อ SAR อยู่ใต้แท่งราคา ผู้เทรดควรทำ long; เมื่ออยู่เหนือแท่งราคา ควรทำ short.

SAR ใช้เป็น trailing stop ที่ติดตามราคาตามการเคลื่อนไหว. การเคลื่อนที่ของ stop คำนวณโดยใช้ Step หรือ Acceleration Factor (AF) ซึ่งเป็นตัวคูณที่มีอิทธิพลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของ SAR. AF ของ Wilder คือ 0.02 ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนที่ของ stop จะเป็น 2 % ของระยะห่างระหว่าง EP (Extreme Point) และ stop เดิม.

เมื่อ AF เพิ่ม SAR จะติดตามราคามากขึ้น ทำให้ trailing stop มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา.

Parabolic SAR ทำงานได้ดีที่สุดกับสินทรัพย์ที่มีแนวโน้ม ซึ่งเกิดขึ้นประมาณ 30 % ของเวลา.

สรุป

Parabolic SAR (Stop and Reverse) เป็นตัวบ่งชี้ที่วาดเป็นจุดเหนือหรือต่ำแท่งราคา โดยใช้ระดับ stop แบบ trailing ที่ตามราคาขึ้นหรือลง. การเคลื่อนที่ของ stop คำนวณด้วย Step หรือ Acceleration Factor (AF) ซึ่งเป็นตัวคูณที่มีอิทธิพลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของ SAR. AF ของ Wilder คือ 0.02 ซึ่งหมายความว่าการเคลื่อนที่ของ stop จะเป็น 2 % ของระยะห่างระหว่าง EP และ stop เดิม. เมื่อ AF เพิ่ม SAR จะติดตามราคามากขึ้น ทำให้ trailing stop มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา. ตามการประมาณของ Wilder Parabolic SAR ทำงานดีที่สุดกับสินทรัพย์ที่มีแนวโน้ม ซึ่งเกิดขึ้นประมาณ 30 % ของเวลา

แหล่งข้อมูล