HomeTechnicalเส้นค่าเฉลี่ย ที่คนมองข้าม Moving Average

    เส้นค่าเฉลี่ย ที่คนมองข้าม Moving Average

    Date:

         เส้นค่าเฉลี่ย (Moving Average) สามารถเรียนสั้นๆ ได้ว่า เส้น MA เป็นเครื่องมือในการปรับค่าให้เรียบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการคาดแนวโน้มราคา ซึ่งค่าเฉลี่ยจะช่วยลดความ Bias ของข้อมูลออกไป เช่นช่วงราคาที่ผิดปกติทั้งต่ำและสูงมากๆในช่วงเวลาเพียงสั้นๆ ทำให้เหลือแต่ข้อมูลที่น่าจะมีนัยยะสำคัญเพื่อนำมาวิเคราะห์แนวโน้มในลำดับถัดไป โดยทั่วไปแล้วเส้น MA ที่นิยมใช้กันมีอยู่ด้วยกัน 2 ตัวหลักๆ คือ

    • Simple Moving Average (SMA) จะให้น้ำหนักเท่ากันตลอดช่วงเวลา ทำให้ข้อมูลที่ได้มีความเรียบกว่า อาจจะส่งสัญญาณช้ากว่า แต่จะลดการเจอสัญญาณหลอก
    • Exponential Moving Average (EMA) จะให้น้ำหนักกับราคา ณ ช่วงเวลาล่าสุดมากกว่า ทำให้สามารถบอกสัญญาณได้เร็วกว่า แต่ก็อาจเจอกับสัญญาณหลอกได้มากขึ้น

         กราฟด้านบนแสดงการเปรียบเทียบเส้นค่าเฉลี่ย 200 วันของราคาทองคำ ซึ่งแสดงให้เห็นการเคลื่อนตัวของเส้น EMA (สีแดง) ซึ่งให้น้ำหนักกับราคา ณ ปัจจุบันมากกว่า เส้นจึงมีการเคลื่อนตัวตอบสนองต่อราคา ณ ปัจจุบันไวกว่าเส้น SMA (สีน้ำเงิน) ซึ่งมีความราบเรียบกว่า แต่ในบทความนี้ในกราฟลำดับถัดไปจะขอแสดงแต่เพียงเส้น EMA เนื่องจากเป็นที่นิยมกว่า และโดยส่วนตัวก็มองว่ามีประสิทธิภาพในการคาดการณ์แนวโน้มกว่าด้วย

         สำหรับ Period (ช่วงระยะเวลา) ของ MA ที่จะนำมาวิเคราะห์ โดยทั่วไปแล้วเรามักจะเซ็ตช่วงเวลาดังกล่าวเป็นค่ามาตรฐาน คือ 5(ค่าเฉลี่ยสัปดาห์) 10(ค่าเฉลี่ยครึ่งเดือน) 25(ค่าเฉลี่ยเดือน) 75(ค่าเฉลี่ยไตรมาส) และ 200(ค่าเฉลี่ยปี) ซึ่งค่าดังกล่าวเมื่อเราเปลี่ยน Timeframe จากชั่วโมงเป็นวัน หรือวันเป็นสัปดาห์ หน่วยของช่วงเวลาก็จะเปลี่ยนไปทั้งหมด เช่นเดิมเราดูที่ 200วัน เมื่อเราเปลี่ยน Timeframe ของกราฟจากวันเป็นสัปดาห์ ค่าเฉลี่ยดังกล่าวก็จะกลายเป็นค่าเฉลี่ย 200สัปดาห์โดยอัตโนมัติ

    หมายเหตุ :: ช่วง Peroid ที่ยกตัวอย่าง 5 10 25 75 และ 200 เป็นเพียงค่ามาตรฐาน  นักลงทุนอาจจะเลือกใช้แค่ 50 กับ 200 หรือแค่ 5 กับ 10 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความชอบส่วนตัว ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

    มักใช้เส้นค่าเฉลี่ยเพื่อหา จุดตัด (Crossovers) และ แนวรับ-แนวต้าน

    หาจุดตัด (Crossovers)

         เมื่อราคากลับมาเป็นแนวโน้มขาขึ้น เส้นค่าเฉลี่ยที่มี Period สั้นกว่าจะตัดเส้นที่มี Period ยาวกว่า เนื่องจากราคาพึ่งปรับตัวขึ้นมา การตัดในลักษณะนี้จะเรียกว่า Golden Cross ซึ่งจะใช้เป็นจุด Buy

         เมื่อราคากลับมาเป็นแนวโน้มขาลง เส้นค่าเฉลี่ยที่มี Period  สั้นกว่าจะตัดเส้นที่มี Period ยาวกว่า เนื่องจากราคาพึ่งปรับตัวลงไป การตัดในลักษณะนี้เรียกว่า Death Cross ซึ่งจะใช้เป็นจุด Sell

    หาแนวรับ(Support)-แนวต้าน(Resistance)

         นอกจากเส้น MA จะใช้หาจุดตัดเพื่อคาดการณ์แนวโน้มแล้ว ยังสามารถใช้เพื่อหาแนวรับ-แนวต้านได้ด้วย โดยเมื่อราคาเคลื่อนตัวขึ้นหรือลง ย่อมต้องเคลื่อนตัวผ่านเส้น MA ใน Period ต่างๆ และในขณะที่ราคาเคลื่อนตัวมาแตะเส้นค่าเฉลี่ยนั้น นั่นแหละคือแนวรับและต้านของราคา ซึ่งจะส่งผลต่อจิตวิทยาของนักลงทุน ยิ่งเป็นเส้น Period ยาวก็จะยิ่งผ่านยาก แต่ถ้าหากผ่านได้ ก็จะเป็นการ Confirm Trend นั้นๆมากขึ้นด้วย

    คำแนะนำเพิ่มเติมในการใช้งานเส้น MA

         เส้น MA นั้นจะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อเมื่อใช้ใน Timeframe ที่เส้น MA มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยยะสำคัญมากๆ ยิ่งมีนัยยะสำคัญมากเท่าใดยิ่งสามารถใช้งานได้ดีเท่านั้น (ยิ่งเส้น MA ใดที่เคยเป็นแนวรับ-แนวต้านสำคัญๆใน Timeframe ใดนานๆ จะทำให้เส้น MA นั้นมีนัยยะมากขึ้นตามไปด้วย ณ Timeframeนั้นๆ และโดยปกติเส้น MA ที่มี Peroid ยาวๆมักจะเป็นแนวรับ-แนวต้านที่สำคัญมากกว่าเส้น MA ที่มี Peroid สั้นๆ) ดังนั้นการใช้งานเส้น MA นั้นเราอาจเรียกเรียกได้ว่าเป็นการไล่ตามหาว่าเราควรใช้ MA เท่าไหร่ใน Timeframe ใด ที่จะทำให้ผลการคาดการณ์ออกมามีความน่าเชื่อถือที่สุด

    อย่ากลัวที่จะล้มเหลว
    จงกลัวที่ไม่ได้เริ่มต้น

    คุณสามารถโทรสอบถามได้ที่
    084-660-7812 / Line : Nuwee.L
    หรือ กรอกแบบฟอร์ม ด้านล่าง
    เราจะรีบติดต่อกลับ ภายใน 24 ชั่วโมง

    Related articles:

    Double & Triple Top-Bottom

    Double & Triple Top-Bottom หมายถึง แนวรับ-แนวต้าน หรือ จุดกลับตัว ของราคาที่ใช้หลักการทางจิตวิทยาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเกิดจาก จุดสูงสุด (Highest) หรือ จุดต่ำสุด (Lowest) ของช่วงที่ผ่านมาไม่นาน

    Parabolic SAR

    Parabolic SAR เป็นสัญญาณทางเทคนิคที่มีลักษณะเป็นจุดหลายๆจุดเรียงต่อกัน ใช้งานง่ายสำหรับนักเทคนิคมือใหม่ เหมาะในการยืนยันแนวโน้มเป็นหลัก จึงไม่เหมาะในใช้เพื่อเปิด Order เพื่อซื้อ-ขาย

    Average Directional Index (ADX)

    Average Directional Index (ADX) เป็นตัวบ่งชี้ความแข็งแกร่งของแนวโน้ม จึงเหมาะวิเคราะห์แนวโน้มในระยะกลางมากกว่าใช้เพื่อเปิด Order ซื้อ-ขาย

    การเลือกใช้ Timeframe

    เมื่อเราเริ่มศึกษากราฟของอะไรสักอย่าง นักลงทุนควรไล่ดูกราฟจาก Timeframe ใหญ่ก่อน แล้วจึงค่อยลงมาดูใน Timeframe ที่เล็กกว่า เพื่อให้เห็นภาพรวมใหญ่ก่อน รวมถึงแนวรับ-แนวต้านสำคัญเป็นลำดับแรก

    Stochastic %K %D

    Stochastic oscillator (STO) เป็นเครื่องมือที่มักใช้ในเชิงเก็งกำไรระยะสั้น รวมทั้งตลาด Sideway หากราคาเริ่มจะมีการปรับเปลี่ยนแนวโน้ม จะเกิดสัญญาณออกมาในรูปของการเคลื่อนตัวของ %K และ %D

    Fibonacci มีดีกว่าที่คิด

    หลักการของ Fibonacci นั้นมาจากการใช้สัดส่วน 1:1.618 ซึ่งสัดส่วนดังกล่าวถูกนำมาใช้สร้างสิ่งปลูกสร้างรวมทั้งงานศิลปะระดับโลกมากมาย รวมทั้งมีการนำมาปรับใช้ในเชิงเทคนิคอล

    Latest courses:

    การเลือกโบรกเกอร์ในการลงทุน

    โบรคเกอร์แต่ละโบรคเกอร์ มักมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไป เราจึงต้องเลือกลงทุนในโบรคเกอร์ที่เอื้อต่อพฤติกรรมการลงทุนของเราให้มากที่สุด

    การวางกลยุทธซื้อขาย

    การวางกลยทุธเป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะเริ่มซื้อขายจริง การวางกลยุทธในการซื้อขาย จะเริ่มตั้งแต่การเลือกประเภทของสินทรัพย์ที่จะลงทุน ซึ่งต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นไว้ด้วย

    การวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค

    น่าเสียดายมาก หากคัดเลือกสินทรัพย์ที่จะลงทุนได้อย่างเหมาะสม แต่เข้าไม่ถูกจังหวะ ทำให้ได้ของในราคาแพงกว่าที่ควร ปัญหานี้จะหมดไป เมื่อคุณศึกษา"หลักสูตรการวิเคราะห์ปัจจัยทางเทคนิค"

    การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

    ก่อนที่จะเริ่มลงทุน จำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลต่างๆในธุรกิจนั้นๆ ก่อนที่จะเริ่มลงทุน เพื่อลดความเสียงในการขาดทุน และเพิ่มโอกาสในการทำกำไร