Relative Strength Index (RSI)

By
Nuwee Luxsanakulton
-
0
Example-RSI

     Relative Strength Index หรือที่มักเรียกกันว่าเส้น RSI ถูกคิดค้นโดย J. Welle Wilder ซึ่งเป็นผู้คิดค้น indicators อื่นๆอีกหลายตัว ซึ่งเส้น RSI เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนนิคที่เป็นตัวชี้วัดแนวโน้มของราคาได้เช่นเดียวกับ Moving Average Convergence (MACD) และ Stochastic

     เส้น RSI จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-100 ซึ่งจะใช้ควบคู่กับเส้น Overbought และ Oversold เพื่อดูปริมาณซื้อ-ขายประกอบ  โดยปกติ RSI ที่นำมาใช้คำนวนจะนิยมใช้ RSI 14

     การหาค่าของเส้น RSI จำเป็นต้องหาค่า Relative Strength(RS) ก่อน จึงจะนำมาหาค่า RSI ต่อไป
RS = ราคาปิดบวกเฉลี่ย x วัน / ราคาปิดลบเฉลี่ย x วัน
RSI = 100 – 100 / (1+RS)

     เส้น Overbought(OB) และ Oversold(OS) คือระดับที่ถูกกำหนดขึ้นแล้วตีเส้นลงไปในกราฟของ RSI เพื่อใช้วิเคราะห์ควบคู่กับส้น   RSI ซึ่งแต่ละคนอาจจะเลือกใช้ระดับที่แตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปจะนิยมใช้กันที่ระดับ [OB:70 และ OS:30] และควรตีเส้นที่ระดับ 50 ไว้ด้วยเพื่อใช้เสริมในการวิเคราะห์แนวโน้ม

วิธีการใช้เส้น RSI – OB – OS

  1. เส้น RSI ผ่านระดับ 50 จะเป็นสัญญาณบอกว่าแนวโน้มกำลังจะเปลี่ยน
  2. เส้น RSI แตะระดับ 70 ซึ่งเป็นระดับของเส้น OB เป็นสัญญาณว่ามีการซื้อมากเกินไป ผู้ลงทุนควรเริ่มเตรียมหาจังหวะขาย
  3. เส้น RSI แตะระดับ 30 ซึ่งเป็นระดับของเส้น OS เป็นสัญญาณว่ามีการขายมากเกินไป ผู้ลงทุนควรเริ่มหาจังหวะซื้อ
  4. เส้น RSI ทำจุดสูงสุดใหม่ (ทั้งๆที่ RSI เคยเป็นแนวโน้มลง) หรือต่ำสุดใหม่ (ทั้งๆที่ RSI เคยเป็นแนวโน้มขึ้น) หรือไม่ ถ้าใช่นั่นอาจจะเป็นสัญญาณกลับตัว
  5. เกิดสัญญาณ Divergence ขึ้นหรือไม่
  6. ควรใช้วิเคราห์คู่กับ ระดับแนวรับ-แนวต้าน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น

Divergence สัญญาณขัดแย้ง

By
Nuwee Luxsanakulton
-
0
Example-Divergence

     หัวใจหลักของสัญญาณ Divergence นั้นเกิดจากความขัดแย้งของ ราคา และ สัญญาณทางเทคนิค  ซึ่งปกติจะใช้ควบคู่กับ MACD, RSI, Stochastic หรือจะดูควบคู่กันหมดก็ได้ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ เพื่อสังเกตุแนวโน้มว่าสอดคล้องกับทิศทางของราคาหรือไม่ หากเริ่มส่งสัญญาณว่าแนวโน้มเริ่มไม่ไปในทางเดียวกัน นี่แหละคือสัญญาณ Divergence โดยทั่วไปแล้วสัญญาณ Divergence แบ่งหลักๆออกเป็น Bullish Divergence กับ Bearish Divergence

ราคา คือ ความเร็วรถที่กำลังวิ่ง
Indicator คือ อัตราเร่ง หรือ เบรค
เมื่อทั้ง 2 สิ่งเริ่มส่งสัญญาณขัดแย้งกัน ย่อมส่งผลให้ความเร็วของรถเปลี่ยนไป จากที่ดำเนินอยู่

Bullish&Bearish-Divergence

วิธีการดูสัญญาณ Divergence

  • ต้องเปิด Timeframe ของกราฟตามระยะเวลาที่เราสนใจลงทุน
    สำหรับนักลงทุนระยะยาว (Investment)     แนะนำใช้ Month, Week, Day
    สำหรับนักลงทุนระยะสั้น (Trading) แนะนำใช้ Day, 4Hours, Hour
    และสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเล่นในวัน (Day trade) แนะนำใช้ Hour, 30min, 15min
  • ต้องทราบว่า ราคา กำลังอยู่ในแนวโน้ม ขึ้น หรือ ลง (ตามช่วงเวลาที่เราสนใจ)
  • Indicator ที่เราสนใจส่งสัญญาณขัดแย้งหรือไม่ และขัดแย้งในระดับไหน
  • โดยปกติสัญญาณ Divergence จะแสดงออกมาเมื่อราคาวิ่งไปเจอบริเวณที่เป็น แนวรับ-แนวต้าน เนื่องจากในช่วงราคาที่เป็น แนวรับ-แนวต้าน มักจะเกิดการทำกำไรเกิดขึ้นไม่มากก็น้อย ดังนั้นจึงควรทราบด้วยว่า แนวรับ-แนวต้านดังกล่าวมีความแข็งแกร่งหรือไม่

เมื่อทำครบขั้นตอน จึงมาวิเคราะห์อีกขั้นหนึ่งว่าเราควรจะ Take action อย่างไรกับการลงทุนของเรา

MACD สัญญาณบอกแนวโน้มที่ต้องรู้จัก

By
Nuwee Luxsanakulton
-
0
MACD-All-Example-Full

     Moving Average Convergence Divergence หรือที่เราเรียกติดปากกันว่าเส้น  MACD ถูกคิดค้นโดย Gerald Appel ซึ่งเป็น Indicator ตัวหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะสามารถบอกแนวโน้มใหญ่ของราคาได้อย่างแม่นยำ แต่ข้อเสียคือบอกสัญญาณได้ค่อนข้างช้า แต่ด้วยความช้านี่แหละ จึงทำให้เส้น MACD มีความแน่นอนค่อนข้างมาก แต่ก็ใช่ว่าจะถูกเสมอไปเนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่สามารถเข้ามากระทบได้ตลอดเวลา ก่อนอื่นเราลองมาดูกันว่าเส้น MACD นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร

เส้น MACD ใช้ดูแนวโน้ม 3 รูปแบบ ดังนี้

  1. เมื่อเส้น MACD ตัดเส้น Signal Line
  2. เมื่อเส้น MACD ตัดเส้นเส้น Center Line (MACD=0)
  3. และเมื่อแนวโน้มของเส้น MACD ไม่สอดคล้องกับแนวโน้มราคา จะเกิดสัญญาณ Divergence โดยจะแบ่งออกเป็น Bullish Divergence และ Bearish Divergence ซึ่งจะลงเนื้อหาโดยละเอียดในบทความถัดไป

หมายเหตุ :: สามารถดูตัวอย่างการใช้งานจริงได้จากรูปแรกด้านบน

       แม้ว่า MACD จะเป็นเครื่องมือที่สามารถบอกแนวโน้มได้ช้าก็จริง แต่สามารถทด Timeframe ลงมา เพื่อให้สามารถดูแนวโน้มได้รวดเร็วขึ้น โดยการเปลี่ยน Timeframe ของแต่ละแท่งเทียนให้สั้นลงได้ เช่นจากที่เคยดูแท่งเทียนรายวัน (Day) ให้ทดลงมาโดยการเปลี่ยนเป็นรายชั่วโมง (Hour) ในลักษณะนี้ก็จะทำให้สามารถเห็นสัญญาณได้ไวขึ้น แต่ก็ต้องแลกมากับความแม่นยำในแนวโน้มใหญ่ที่ลดลงด้วย

       หมายเหตุ :: การทด Timeframe ดังกล่าวลงมา เหมาะกับการใช้ในการซื้อ-ขาย ในเชิงเก็งกำไร  (Trading) มากกว่าการนำไปใช้ในการลงทุนระยะยาว (Investment) แต่สามารถสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงหาจังหวะเข้าซื้อ-ขายในระยะยาว เพื่อเพิ่มกำไรหรือลดขาดทุนได้ ซึ่งควรใช้ร่วมกับการดูประกอบกับแนวรับแนวต้านในรูปแบบต่างๆ รวมถึงพิจารณา Indicator ตัวอื่นๆร่วมด้วย ก็จะทำให้การวิเคราะห์มีประสิทธิผลมากขึ้น

Elite Wave 1-2-3-4-5-ABC

By
Nuwee Luxsanakulton
-
0
Elliott-Wave

     Elliott Wave คิดค้นโดย ราฟ เนลสัน อีเลียต (Ralph Nelson Elliott) จึงให้เกียรติกับผู้ที่คิดค้นและตั้งชื่อว่า Elliott Wave ซึ่งแสดงถึงพฤติกรรมของราคาที่มีลักษณะเป็นลูกคลื่น ซึ่งเกิดจากพฤติกรรมที่คล้ายๆเดิมของนักลงทุน จนสามารถนำมาคำนวณเป็นสูตรของ Elliott Wave ได้

โดยปกติแล้ว คลื่น Elliott Wave จะประกอบไปด้วย คลื่นขาขึ้นจำนวน 5 ลูก (1-2-3-4-5) และคลื่นขาลงอีก 3 ลูก (A-B-C)

หลักการของ Elliot Wave เกิดจาก 3 แนวคิดมารวมกัน คือ

1. Action = Reaction คือ เมื่อมีขึ้น ก็ย่อมมีลง เมื่อหุ้นขึ้นจนเต็มที่แล้ว ก็จะถึงจุดที่มันต้องลง และในทางกลับกัน ถ้าหุ้นมันลงจนถึงจุดอิ่มตัวแล้ว มันก็พร้อมจะเป็นขาขึ้น ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวในลักษณะคลื่นต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ
2. คลื่น ประกอบด้วย คลื่นขาขึ้น (Impulse Wave) 5 ลูก ประกอบด้วย 1-2-3-4-5 และ คลื่นขาลง (Corrective Wave) 3 ลูก ประกอบด้วย a-b-c
3. วงจรหุ้นหรือวงจรตลาด 1 รอบ จะประกอบด้วย Impulse Wave และ Corrective Wave ตามนี้ไปตลอด

Impulse Wave

คลื่น 1 เป็นคลื่นแรกหลังจากตลาดปรับฐาน การปรับตัวขึ้นจะยังไม่แรงมาก เพราะนักลงทุนไม่แน่ใจว่าข่าวร้ายหมดไปแล้ว คลื่นนี้ปริมาณการซื้อขายจะเบาบาง แต่แรงขายก็มีไม่เยอะ

คลื่น 2 เป็นการปรับฐานหลักจากนักลงทุนที่ลงทุนไปตั้งแต่คลื่น 1 ได้กำไรมาพอสมควร สาเหตุของการขายทำกำไรระยะสั้นนี้ เพราะนักลงทุนกลุ่มนี้ยังไม่มั่นใจว่าตลาดจะมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปต่อหรือเปล่า และอาจมีนักลงทุนที่ขาดทุนตั้งแต่รอบขาลงรอบที่แล้วด้วย เพราะเชื่อว่าเป็นแค่การรีบาวน์ระยะสั้น ๆ เท่านั้น

คลื่น 3 ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับคลื่น 1 และ 2 ตลาดมีความมั่นในมากขึ้น โดยปกติแล้ว คลื่น 3 นี้ จะเป็นคลื่นที่ได้กำไรมากที่สุด เพราะเป็นคลื่นที่กินระยะเวลานานกว่าคลื่น 1 และ 5 รวมทั้งส่วนใหญ่เป็นคลื่นที่มีความชันมากที่สุดอีกด้วย

คลื่น 4 เมื่อพบจุดสูงสุดของคลื่น 3 ก็จะมีแรงขายออกมา ซึ่งบริเวณนี้ ปัจจัยพื้นฐานของหุ้นหรือตลาด ได้มาถึงราคาที่เหมาะสมแล้ว หรืออาจมีข่าวร้ายที่มีนัยสำคัญ กระทบต่อราคาหุ้นหรือปัจจัยตลาดอย่างรุนแรง แต่ด้วยภาวะตลาดที่เป็นขาขึ้น นักลงทุนยังมีความเชื่อมั่นสูง จึงทำให้ยังมีแรงซื้อกลับจากนักลงทุนที่ยังเชื่อว่าตลาดไปต่อได้ หรือเกิดจากนักลงทุนที่ตกรถในคลื่น 3

คลื่น 5 วิ่งเพราะอารมณ์ตลาด ในคลื่นนี้ ข่าวดีจะมีเต็มหน้าหนังสือพิมพ์ กลบข่าวร้ายที่มีผลต่อตลาดหมด

Corrective Wave

คลื่น a นักลงทุนจะขายออกมาในปริมาณมาก บ่อยครั้งเกิดจากข่าวร้ายที่กระทบกับปัจจัยพื้นฐานแบบฉับพลัน

คลื่น b นักเก็งกำไรระยะสั้น และนักลงทุนบางกลุ่ม ยังเชื่อว่าปัจจัยนั้นไม่น่ากระทบกับราคาหุ้นมาก จึงทำการเข้าซื้ออีกครั้ง โดยการรีบาวน์ขึ้นจะไม่สูงกว่าจุดสูงสุดของคลื่น 5

คลื่น c เกิดจากการขายอย่างตื่นตระหนก (Panic Sell) นักลงทุนหมดความหวังกับหุ้นตัวนี้หรือภาวะตลาดในช่วงนั้น โดยในปลายคลื่น c แรงขายจะลดลงเหลือเบาบาง สะท้อนว่า คนที่อยากขายได้ขายออกมาจนใกล้จะหมดแล้ว

กฎและแนวทางการนับคลื่น

Rule 1 : Wave 2 can never retrace more than 100% of wave 1.
กฏข้อที่ 1 : Wave 2 จะต้องไม่ต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของ Wave 1

Wave 2 มักจะประกอบด้วยคลื่นย่อย a-b-c ถ้าเรานับคลื่นแล้วเห็นว่า Wave 2 ลงมาแรงกว่าจุดเริ่มต้นของ Wave 1 ให้รู้ทันทีว่า “ผิด” โดยสามารถนำไปใช้เป็นกลยุทธ์ในการเข้าลงทุนในจังหวะที่ดีจุดหนึ่ง ซึ่งก็คือ การเข้าซื้อในช่วงเริ่มต้นของ Wave 3
ขั้นที่ 1 ต้องดูว่า ขาลงที่เราเห็น ลงมาต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของคลื่น 1 หรือเปล่า หากไม่ต่ำกว่า และมีการดีดตัวขึ้นไป ให้เตรียมเงินไว้ทันที

ขั้นที่ 2 หากราคาหุ้นหรือดัชนี สามารถทะลุผ่านจุดสูงสุดของคลื่น 1 ได้  นักลงทุนต้อง “ซื้อตาม” (Follow Buy) เพราะมีโอกาสสูงมากที่คลื่นลูกนี้จะเป็นคลื่น 3 ซึ่งเมื่อรวมกับกฏที่ว่า “Wave 3 ต้องไม่สั้นที่สุด”ก็หมายความว่า กำไรจากการเข้าซื้อลงทุนตรงจุดนี้มีสูงมาก

กรณีที่ไม่เป็นอย่างที่เราหวังไว้ ยกตัวอย่างเช่น เด้งแล้ว แต่ไม่สามารถผ่านจุดสุงสุดของคลื่น 1 ไปได้ หรือผ่านไปได้ แต่ดันโดนเทขายลงมาท ำให้ราคาต่ำกว่าจุดสูงสุดของคลื่น 1 อีกครั้ง สิ่งที่ควรทำ คือ “ตัดขาดทุน (Cut Loss)” ออกไปก่อน เพราะรูปแบบโครงสร้างราคาไม่ได้เป็นไปตามที่เรามองไว้

เราสามารถนำหลักการ Elliott Wave ข้อนี้ มาใช้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนได้ คือ “Buy The Breakout” หรือ ซื้อเมื่อทำจุดสูงสุดใหม่ (Higher High) ซึ่งนักเทคนิคหลายคนก็นำไปปรับใช้ในการเทรด ถึงแม้นับคลื่นไม่เป็น แต่พอเห็นรูปแบบนี้ ก็ซื้อตาม และมีโอกาสทำกำไรสูงด้วย

Rule 2 : Wave 4 may never end in the price territory of wave 1.
กฏข้อที่ 2 : Wave 4 จะต้องไม่ต่ำกว่า Wave 1

คลื่น 4 เป็นคลื่นปรับฐาน จะลงลึกเท่าไหร่ก็ได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าจุดสุงสุดของคลื่น 1 หากต่ำกว่า แสดงว่าเรานับ “ผิด” หมด ต้องเริ่มนับใหม่ ในด้านการวางแผนการเทรด สมมติว่าอยู่ในคลื่นลูกที่ 3 ด้วยกฏข้อนี้ เขาจะใช้จุดสูงสุดของคลื่นลูกที่ 1 เป็นแนวรับสำคัญ ทันทีที่หลุดแนวรับดังกล่าวลงมา แปลว่า ราคาหุ้นหรือดัชนีนั้น ๆ เข้าสู่ขาลง จุดนี้จึงถือเป็นจุด Stop Loss ที่สำคัญอีก 1 จุด

ข้อสังเกตประการหนึ่ง คือ ความแรงของคลื่น 4 ส่วนใหญ่จะแรงกว่าคลื่น 2 ซึ่งเป็นคลื่นขาลง (Corrective Wave) เหมือนกัน ความยากก็คือ อาจลงแบบทีเดียวจบ แล้วตามด้วยการเข้าสู่คลื่น 5 ทันทีก็ได้ ดังนั้น นักลงทุนที่เข้าลงทุนในช่วงนี้ จะต้องทนทั้งความผันผวนที่สูงขึ้น และ Upside จากการลงทุนน้อยกว่านักลงทุนที่ลงทุนในช่วงคลื่น 3 ถ้าใครจะลงทุนช่วงนี้ ควรลงทุนระยะสั้น และกำหนดจุด Stop Loss รวมทั้งต้องทำตามวินัยอย่างเคร่งครัด

Rule 3 : Wave 3 may never be the shortest impulse wave of waves 1, 3 and 5.
กฏข้อที่ 3 : Wave 3 ต้องไม่สั้นที่สุด

คำว่า ไม่สั้นที่สุด หมายถึง คลื่น 3 อาจจะเป็นคลื่นที่ยาวที่สุดในคลื่นขาขึ้น (Impulse Wave) แต่ถ้าไม่ยาวที่สุด ก็ต้องไม่สั้นที่สุด เช่น คลื่น 1 อาจยาวกว่าคลื่น 3 ก็ได้ แต่คลื่น 3 ต้องยาวกว่าคลื่น 5 ถ้าปรากฏว่า คลื่น 3 สั้นกว่าคลื่น 5 ด้วย จะทำให้่ึคลื่น 3 สั้นที่สุด ถือว่า “ผิด”

บทส่งท้าย

     Elliot Wave นั้นแม้จะเป็นการนับคลื่นที่คนกล่าวถึงกันมาก แต่มีเงื่อนไขที่ค่อนข้างเยอะ และมีรูปแบบ (Pattern) ที่ค่อยข้างดิ้นได้สูงมาก และหลายครั้งก็ไปเข้ารูปแบบอื่น เนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขต่างๆด้านบน ดังนั้นการจะใช้ Elliot Wave ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องมีทักษะในการดูกราฟและสามารถจำรูปแบบกราฟอื่นๆได้เยอะพอสมควรด้วย

1...111213...16Page 12 of 16