Fibonacci มีดีกว่าที่คิด

By

-

16 May 2018

Fibonacci หลายคนอาจรู้จักในชื่อ Golden Ratio (สัดส่วนทองคำ) มีต้นกำเนิดมาตั้งแต่ช่วง 2,200 ปีก่อน โดยชาวกรีกที่มีชื่อว่า Euclid (ยูคริด) ซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดวิชาเรขาคณิต โดยในช่วงนั้นจะเน้นไปในเชิงคณิตศาสตร์ และเริ่มเรียกว่า Golden Section ในช่วงหลังทศวรรษที่ 15 โดย Luca Pacioli และ Leonardo da Vinci เรียกมันว่า Divine Proportion (สัดส่วนศักดิ์สิทธิ์) คำว่า “Golden” ถูกนำมาใช้อีกในปี 1835 ในหนังสือของนักคณิตศาสตร์ Martin Ohm และยิ่งเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในนวนิยายเรื่อง The Da Vinci Code ของ แดนบราวน์

หลักการของ Fibonacci มาจากการใช้สัดส่วน 1 ต่อ 1.618 โดยประมาณ ซึ่งในสมัยก่อนชาวกรีกโบราณเชื่อว่าสัดส่วนดังกล่าว เป็นสัดส่วนที่มีความสมบูรณ์แบบของ ความงามของสรรพสิ่งในจักรวาลและกฏแห่งธรรมชาติ สัดส่วนดังกล่าวจึงถูกนำมาใช้สร้างสิ่งปลูกสร้างที่มีความสำคัญต่างๆมากมาย เช่น วิหารพาร์เธนอน, ทัชมาฮาล, และพีระมิดอียิปต์ รวมถึงในงานศิลปะเราจะพบว่ามีสัดส่วนดังกล่าวงานศิลป์ระดับโลกอยู่มากมายเหมือนกัน ลองดูตัวอย่างจากรูปด้านล่าง

มาดูการใช้งานจริงของ Fibonacci ในกราฟกันบ้าง

แบบที่ 1 จะเป็นการหาจุดสูงสุดใหม่ หลังจากราคามีการปรับลงจากจุดสูงสุดในคลื่นนั้นๆ

โดยปกติจะสนใจที่ระดับ 0, 0.382, 0.618, 1 และ 1.618 เป็นหลัก ดังตัวอย่างในรูปล่าง จะพบว่าราคาเริ่มปรับตัวจากจุดต่ำสุดที่ระดับ 0 และขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1 หลังจากนั้นราคาลงมาทดสอบแนวรับที่ระดับ 0.618 และกลับขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ที่ระดับ 1.618 พอดี และแน่นอนว่าระดับ 1.618 ดังกล่าวเป็นแนวต้าน ราคาจึงมีการปรับตัวลงมาที่ระดับ 1 ซึ่งเป็นแนวรับ ก่อนจะปรับตัวขึ้นต่ออีกรอบ

แบบที่ 2 จะเป็นการหาแนวรับแนวต้าน หลังจากราคามีการปรับลงจากจุดสูงสุดในคลื่นนั้นๆ

โดยปกติจะสนใจที่ระดับ 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786 และ 1 เป็นหลัก ดังตัวอย่างในรูปแรก จะพบว่าราคาเริ่มปรับตัวจากจุดต่ำสุดที่ระดับ 0 และขึ้นไปทำจุดสูงสุดที่ระดับ 1 หลังจากนั้นราคาลงมาทดสอบแนวรับที่ระดับ 0.5 และเริ่มมีการปรับตัวขึ้นใหม่อีกรอบ ซึ่งหากราคามีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบที่ระดับ 1.618 ราคาที่ปรับตัวลงมาไม่ควรจะหลุดระดับ 0.5 ลงไป และมักจะพักตัวที่ระดับ 0.618 ดังเช่นในแบบที่ 1

การคำนวนระดับ Fibonacci ปกติโปรแกรมที่ใช้ดูกราฟ จะมีเครื่องมือมาให้เราตีเส้นจากระดับต่ำสุดไปสูงสุด หรือสูงสุดไปต่ำสุด หลังจากนั้นระดับต่างๆจะปรากฏขึ้นมาอัตโนมัติ และยังสามารถเพิ่มระดับ-ตัดระดับ ที่ไม่สนใจออกไปได้ เพื่อให้ง่ายต่อการดูแนวรับ-แนวต้านที่สนใจ

Relative Strength Index (RSI)

By

Nuwee Luxsanakulton

-

10 May 2018

0

Relative Strength Index หรือที่มักเรียกกันว่าเส้น RSI ถูกคิดค้นโดย J. Welle Wilder ซึ่งเป็นผู้คิดค้น indicators อื่นๆอีกหลายตัว ซึ่งเส้น RSI เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางเทคนนิคที่เป็นตัวชี้วัดแนวโน้มของราคาได้เช่นเดียวกับ Moving Average Convergence (MACD) และ Stochastic

เส้น RSI จะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-100 ซึ่งจะใช้ควบคู่กับเส้น Overbought และ Oversold เพื่อดูปริมาณซื้อ-ขายประกอบ โดยปกติ RSI ที่นำมาใช้คำนวนจะนิยมใช้ RSI 14

การหาค่าของเส้น RSI จำเป็นต้องหาค่า Relative Strength(RS) ก่อน จึงจะนำมาหาค่า RSI ต่อไป
RS = ราคาปิดบวกเฉลี่ย x วัน / ราคาปิดลบเฉลี่ย x วัน
RSI = 100 – 100 / (1+RS)

เส้น Overbought(OB) และ Oversold(OS) คือระดับที่ถูกกำหนดขึ้นแล้วตีเส้นลงไปในกราฟของ RSI เพื่อใช้วิเคราะห์ควบคู่กับส้น RSI ซึ่งแต่ละคนอาจจะเลือกใช้ระดับที่แตกต่างกันไป แต่โดยทั่วไปจะนิยมใช้กันที่ระดับ [OB:70 และ OS:30] และควรตีเส้นที่ระดับ 50 ไว้ด้วยเพื่อใช้เสริมในการวิเคราะห์แนวโน้ม

วิธีการใช้เส้น RSI – OB – OS

เส้น RSI ผ่านระดับ 50 จะเป็นสัญญาณบอกว่าแนวโน้มกำลังจะเปลี่ยน
เส้น RSI แตะระดับ 70 ซึ่งเป็นระดับของเส้น OB เป็นสัญญาณว่ามีการซื้อมากเกินไป ผู้ลงทุนควรเริ่มเตรียมหาจังหวะขาย
เส้น RSI แตะระดับ 30 ซึ่งเป็นระดับของเส้น OS เป็นสัญญาณว่ามีการขายมากเกินไป ผู้ลงทุนควรเริ่มหาจังหวะซื้อ
เส้น RSI ทำจุดสูงสุดใหม่ (ทั้งๆที่ RSI เคยเป็นแนวโน้มลง) หรือต่ำสุดใหม่ (ทั้งๆที่ RSI เคยเป็นแนวโน้มขึ้น) หรือไม่ ถ้าใช่นั่นอาจจะเป็นสัญญาณกลับตัว
เกิดสัญญาณ Divergence ขึ้นหรือไม่
ควรใช้วิเคราห์คู่กับ ระดับแนวรับ-แนวต้าน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น

Divergence สัญญาณขัดแย้ง

By

Nuwee Luxsanakulton

-

8 May 2018

0

หัวใจหลักของสัญญาณ Divergence นั้นเกิดจากความขัดแย้งของ ราคา และ สัญญาณทางเทคนิค ซึ่งปกติจะใช้ควบคู่กับ MACD, RSI, Stochastic หรือจะดูควบคู่กันหมดก็ได้ขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ เพื่อสังเกตุแนวโน้มว่าสอดคล้องกับทิศทางของราคาหรือไม่ หากเริ่มส่งสัญญาณว่าแนวโน้มเริ่มไม่ไปในทางเดียวกัน นี่แหละคือสัญญาณ Divergence โดยทั่วไปแล้วสัญญาณ Divergence แบ่งหลักๆออกเป็น Bullish Divergence กับ Bearish Divergence

ราคา คือ ความเร็วรถที่กำลังวิ่ง
Indicator คือ อัตราเร่ง หรือ เบรค
เมื่อทั้ง 2 สิ่งเริ่มส่งสัญญาณขัดแย้งกัน ย่อมส่งผลให้ความเร็วของรถเปลี่ยนไป จากที่ดำเนินอยู่

วิธีการดูสัญญาณ Divergence

ต้องเปิด Timeframe ของกราฟตามระยะเวลาที่เราสนใจลงทุน
สำหรับนักลงทุนระยะยาว (Investment) แนะนำใช้ Month, Week, Day
สำหรับนักลงทุนระยะสั้น (Trading) แนะนำใช้ Day, 4Hours, Hour
และสำหรับนักลงทุนที่ต้องการเล่นในวัน (Day trade) แนะนำใช้ Hour, 30min, 15min

ต้องทราบว่า ราคา กำลังอยู่ในแนวโน้ม ขึ้น หรือ ลง (ตามช่วงเวลาที่เราสนใจ)

Indicator ที่เราสนใจส่งสัญญาณขัดแย้งหรือไม่ และขัดแย้งในระดับไหน

โดยปกติสัญญาณ Divergence จะแสดงออกมาเมื่อราคาวิ่งไปเจอบริเวณที่เป็น แนวรับ-แนวต้าน เนื่องจากในช่วงราคาที่เป็น แนวรับ-แนวต้าน มักจะเกิดการทำกำไรเกิดขึ้นไม่มากก็น้อย ดังนั้นจึงควรทราบด้วยว่า แนวรับ-แนวต้านดังกล่าวมีความแข็งแกร่งหรือไม่

เมื่อทำครบขั้นตอน จึงมาวิเคราะห์อีกขั้นหนึ่งว่าเราควรจะ Take action อย่างไรกับการลงทุนของเรา

MACD สัญญาณบอกแนวโน้มที่ต้องรู้จัก

By

Nuwee Luxsanakulton

-

3 May 2018

0

Moving Average Convergence Divergence หรือที่เราเรียกติดปากกันว่าเส้น MACD ถูกคิดค้นโดย Gerald Appel ซึ่งเป็น Indicator ตัวหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด เนื่องจากเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างจะสามารถบอกแนวโน้มใหญ่ของราคาได้อย่างแม่นยำ แต่ข้อเสียคือบอกสัญญาณได้ค่อนข้างช้า แต่ด้วยความช้านี่แหละ จึงทำให้เส้น MACD มีความแน่นอนค่อนข้างมาก แต่ก็ใช่ว่าจะถูกเสมอไปเนื่องจากยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายที่สามารถเข้ามากระทบได้ตลอดเวลา ก่อนอื่นเราลองมาดูกันว่าเส้น MACD นั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร

เส้น MACD ใช้ดูแนวโน้ม 3 รูปแบบ ดังนี้

เมื่อเส้น MACD ตัดเส้น Signal Line
เมื่อเส้น MACD ตัดเส้นเส้น Center Line (MACD=0)
และเมื่อแนวโน้มของเส้น MACD ไม่สอดคล้องกับแนวโน้มราคา จะเกิดสัญญาณ Divergence โดยจะแบ่งออกเป็น Bullish Divergence และ Bearish Divergence ซึ่งจะลงเนื้อหาโดยละเอียดในบทความถัดไป

หมายเหตุ :: สามารถดูตัวอย่างการใช้งานจริงได้จากรูปแรกด้านบน

แม้ว่า MACD จะเป็นเครื่องมือที่สามารถบอกแนวโน้มได้ช้าก็จริง แต่สามารถทด Timeframe ลงมา เพื่อให้สามารถดูแนวโน้มได้รวดเร็วขึ้น โดยการเปลี่ยน Timeframe ของแต่ละแท่งเทียนให้สั้นลงได้ เช่นจากที่เคยดูแท่งเทียนรายวัน (Day) ให้ทดลงมาโดยการเปลี่ยนเป็นรายชั่วโมง (Hour) ในลักษณะนี้ก็จะทำให้สามารถเห็นสัญญาณได้ไวขึ้น แต่ก็ต้องแลกมากับความแม่นยำในแนวโน้มใหญ่ที่ลดลงด้วย

หมายเหตุ :: การทด Timeframe ดังกล่าวลงมา เหมาะกับการใช้ในการซื้อ-ขาย ในเชิงเก็งกำไร (Trading) มากกว่าการนำไปใช้ในการลงทุนระยะยาว (Investment) แต่สามารถสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงหาจังหวะเข้าซื้อ-ขายในระยะยาว เพื่อเพิ่มกำไรหรือลดขาดทุนได้ ซึ่งควรใช้ร่วมกับการดูประกอบกับแนวรับแนวต้านในรูปแบบต่างๆ รวมถึงพิจารณา Indicator ตัวอื่นๆร่วมด้วย ก็จะทำให้การวิเคราะห์มีประสิทธิผลมากขึ้น